利用AI程式交易,協助風險分散創造穩健績效

 利用AI程式交易,協助風險分散創造穩健績效

隨著資訊科技的進步,程式交易在投資市場漸成主流;由於程式交易具備克服人性弱點、透過數據績效回測功能,所完成的統計數據,有利於快速修正與複製策略等,能夠協助忙碌的投資人降低人性風險及免去盯盤的時間困擾,讓投資更加穩健。

「投資是現今為自己增加額外收入的方式之一。但對於許多投資人而言,沒有時間看盤,又或是抵擋不了市場波動而做出衝動投資是不少人的通病,這個時候,「程式交易」就能解決上述問題。投資高手高銘徽首先破題,「每個人都想追求財務自由,所謂的財務自由是指無需努力工作,透過投資理財所產生的被動收入來支付生活開銷,而為了打造被動收入,程式交易能協助提供二十四小時的自動交易,如果正確運用它的優點,即便在睡覺時也能透過程式交易獲得行情波動的利潤,這樣才算是真正能夠創造被動收入。」

把10萬滾出上千萬的投資旅程

高銘徽在大學二年級買了人生第一張股票,當時剛滿20歲去券商開戶不用雙親到場,打工兼家教老師辛苦存下20萬,一半拿去買台150cc的機車,剩一半拿去投資股票,「當時的我對股票仍一知半解,我想絕大多數初次投入股市的散戶都一樣,是誤入叢林的小白兔,但正因一開始我有在股市嘗到甜頭,靠股票賺的錢去支付當時大學生活開銷與房租,讓我對股票市場懷抱更多美好憧憬,但卻不幸遇到一大挫敗,重壓千億營收的公司抱到快破產下市,股票變成壁紙,賠光當時積蓄,當時的我即使感到挫敗,但唯一不變就是對股市研究的熱忱與懂得自我反省的能力,我更加努力地自學及大量閱讀投資理財相關書籍,透過大量閱讀,我從一開始瞎子摸象到看懂公司基本面,再運用到技術面分析,最後專研籌碼面與消息面分析,累積不少經驗及養份,在過程中,漸漸把小資金在累積到上千萬資產,其中最關鍵是在大量閱讀消息面(找出轉虧為盈的股票或是有爆炸性題材與願景的股票)且關注籌碼面的變化與嚴格的資金控管。隨著市場變化與資金增長,我也持續開發出新交易策略,真正的贏家,就是把賠大錢的狀況降到極低,常常試單賠小錢很正常,一但對了都是吃整段的贏大把的,心態要穩是最重要的,必須不斷檢討修正自我才能在這市場持盈保泰。」

從波段交易將小資金滾到上千萬資金,隨著市場變化也開始做短波段交易至當沖交易,高銘徽在2018中美貿易戰那年接觸到當沖交易,「讓我更加專研在技術面與心態面,當沖比較偏向事件跟資訊性交易,由於大量交易,盤中會觀察到股價拉到關鍵點漲幅快速收斂屢屢攻不上去,或是股價殺到關鍵價位,跌幅快速收斂殺不下去;或是搭配新聞利空不跌,利多不漲,一旦盤中觀察到這些訊號,就有許多交易的機會,而當沖世界高手太多,交易手法也很多,但最終能分出勝負,重點都在於資金控管與心態層面,每個人能承受的Max drawdown(最大交易回落)不同,素質除了天生個性使然,後天努力就是靠嚴格的資金控管,把部位往上打去突破自己的天花板,若遇到撞牆期,唯有挑戰自己的極限,才能超越現在的自己,持續進步。」

踏入程式交易
人不是機器,交易必須要越做越輕鬆

「由於我是主觀交易起家,交易結束就檢討且銘記,研究股票越晚越有精神,可以一路到清晨,常常假日時間也都是投入在股票世界研究新策略,因為我清楚知道在這的付出,往後都有豐厚回報,但只要停止思考停止交易,收入也會跟著停止;而我非常喜歡到世界各地自助旅遊體驗當地文化,出門常常至少都是一星期以上,這段期間就沒有辦法進行交易。」於是,高銘徽組了一個團隊開始把所有交易策略寫入程式來協助執行買賣,即使人在旅遊途中,依舊能持續做交易,進而創造真正的被動收入。

開發程式的過程,先投入數百萬元開發,也歷經過實單慘賠數百萬元,前後超過千萬的成本、花大量時間、日以繼夜,把實戰策略程式化,接著碰到系統監控的問題,包含各種斷線、程式BUG;解決了監控問題,又面臨了風控問題;優化了風控問題,又面臨心態問題,整個過程就是一種Trial and error(試誤修正),每克服一個問題後,隨之而來的又是新的問題,但在這個市場上,從實戰中觀察現象及累積經驗會遠比紙上談兵進行理論預測來得科學且有效,只有真實拿銀彈去打,才會知道會遇到甚麼障礙,只有遇到真實虧損,才會更積極地去解決問題,高銘徽表示,每當解決一個障礙,就清楚又前進了一步,一般人也許早就放棄,隨時間推進,「我們仍不斷的優化與成長,它是一個轉變升級的過程。」

高銘徽將多年股票研究心法與策略程式化,創造穩定績效。
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程式交易蔚為市場主流 緩和人性弱點造成的投資失誤
協助投資人創造被動收入

「事實上,2017年美股程式交易的成交量便已佔了整個美股總成交量約70%左右,到2021年更已達到90%以上皆是採用電腦演算法,方法也從傳統的人工交易到電腦交易,再從Rule-based System(教電腦規則)再到AI System(讓電腦自行學規則),可以說,程式交易已是目前交易世界的主流。因此,時代進步的同時,交易方法也在進步,所以只要能站在技術的前端,在這個市場上就會存在優勢,也就是俗稱的”Edge”。」高銘徽說。

進一步分析程式交易的優勢,除了能隨時隨地執行買賣外,「貪婪及恐懼可說是投資最大的人性弱點,而程式交易則是能『緩和』這個問題的最佳解方。」高銘徽解釋自己之所以用「緩和」一詞帶出程式交易的優勢,「在於程式在執行過程中,假設IT的環節沒有出狀況的話,它絕對不會不停損或做攤平的動作,人為主觀交易之所以容易爆倉,主要原因就是這兩個動作沒做好,故在執行層面上,至少可以緩解一些人性會衍生的問題。」

程式交易成功三關鍵:合宜策略、完備IT設備、心態

不過所有事皆是一刃兩面,高銘徽指出程式交易仍有其弱點所在,「畢竟程式是人去設計且啟動的,程式交易的策略靈感從何而來?絕不是憑空想像或是東抄西抄來的,如果沒有第一線面對市場,深入地觀察行情甚至參與行情,就絕無可能歸納出交易規則並進而發現交易機會,換句話說,好的主觀交易者更有可能發展出成功的程式交易,但要怎麼用它?給它注入怎麼樣靈魂?才是成敗關鍵。策略本身只是這個投資高塔的一塊小積木,後面還會遇到各種IT面與心態面的問題,包含各種軟硬體、報價、下單、API等等問題,其實許多程式交易者會犯的錯誤不外乎是過度最佳化策略、軟硬體建置不夠完整,加上資金控管與風控沒有做好,才導致後面一連串失敗,這也是目前市場做程式交易的人很多,但能長期存活的人很少的原因。」

相較市場上其它的程式交易,高銘徽表示在開發AI投資決策系統,需透過演算法講述每項事件合理的判斷邏輯,提供合宜的應對策略,並建構完整的IT設備,同時還要使用專業IDC機房,確保交易的順暢及穩定性。「而程式交易要能長期穩定,程式交易員的心態非常重要,就是我們很清楚什麼時候該賠錢,什麼時候該賺錢,然後堅持做對的事。正因投資無捷徑,做嚴格的資金與風險控管,市場長期就會帶來相對應的回報。」高銘徽強調。

主觀交易創造翻倍收入,程式交易創造被動收入
高銘徽仍持續無私分享交易理念

更投入副業創造更多就業機會,經營大型日式燒肉店

八年級生高銘徽,透過股市交易投資,在不到30歲年紀累積上千萬資產,更無私與身邊同好分享交易理念,至今仍幫助許多人突破其交易上的盲點;也陸續投資其他行業,由於特別喜歡日本和牛與日本料理,進而在台南市議會對面開了一家知名日式精品燒肉定食餐廳,歡迎志同道合之士到餐廳一起分享討論。


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