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投資人可得繫好安全帶，因為對美股而言，一年中震盪最為劇烈的10月份，即將到來。
MarketWatch專欄作家Mark Hulbert 26日撰文指出，統計過去100多年道瓊工業平均指數的每日振幅後發現，10月份的平均標準差來到1.44%，遠多於12個月合併計算的1.08%（圖表見此）。1987年的黑色星期一（10月19日），道瓊一天之內慘崩22%，或許有人認為，這增加了10月份的波動率。然而，實際來算，1987年只讓10月波動率微幅上升，即使排除掉這一年，10月的股市振幅，仍居所有月份之冠。
波動率大增，不代表美股會跟著崩盤。Hulbert認為投資人無須太過驚慌，因為根據Ned Davis Research統計，美股上世紀以來的35次多頭循環中，至少有8次是從10月展開；假如多頭市場的啟動時間點，隨機散佈在12個月份，那麼10月分配到的次數，理應低於3次。
芝加哥選擇權交易所（CBOE）用來衡量市場恐慌氣氛的波動率指數（VIX），選擇權則在週一（9月25日）爆出歷史天量，顯然有投資人相信，美股即將大地震。
Zero Hedge 26日報導（見此），VIX選擇權交易量，週一爆出261萬口、創歷史高，超越前次在8月創下的歷史新高紀錄。有人在美股週一開盤，將超過486,000口原定10月25日到期的VIX選擇權，展延到12月份，主要是賭VIX會在年底前拉高一倍以上。這筆交易7月就已下注，但最後並未履約，因為VIX在這段期間內僅上揚2.5%。