VIX跌回1字頭、神秘投機客重出江湖!賭8月底前飆1倍

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被暱稱為「50美分」(50 Cent)的神秘投機客,2月因恐慌指數「VIX」飆破50點海撈一筆。如今VIX又回到1字頭,「50美分」也跟著重出江湖,最近他大舉下注,賭VIX將在夏季飆高一倍以上。

Business Insider、Benzinga 14日報導,這名投機客向來愛以每口50美分的價格買進VIX買權,先前曾從2017年一路買到2018年初,2月VIX瘋漲終於讓他得償所願。根據Macro Risk Advisors統計,若以市值計算,「50美分」2月總計狂賺逾1.83億美元。

本週「50美分」又重新現身。統計發現,這名投機客本週二(6月12日)敲進了50,000口履約價為28點的VIX買權、預計8月到期,買進成本介於50-51美分之間。週三他又重複執行一次相同動作,使部位總額膨脹至500萬美元。

根據MoneyDJ iQuote報價,VIX 14日終場下挫6.34%、收12.12點,創6月6日低。也就是說,VIX必須在8月前飆漲一倍以上至28.50點,這筆交易才能損益兩平。VIX甫於2月6日因標普500爆發股災而上衝至50.3點、創2015年8月高。

值得注意的是,目前並不清楚最近出現的「50美分」,是否就是2017-2018年開啟這個交易策略的投機客,抑或只是學人操作的拷貝貓。

美國企業財報創佳績、全球經濟持續復甦、已開發國家失業率偏低,經濟前景一片美好,讓人難以相信股市將崩盤。不過,市場發生劇烈修正的頻繁程度,卻代表金融市場結構脆弱,部分十大工業國(G10)債務膨脹至歷史高,更讓情況雪上加霜。曾經正確對2月股災發出預警的Fasanara Capital執行長Francesco Filia,最近已再度示警。

CNBC、《每日快報》(Express)報導,Filia 6月11日發表研究報告指出,市場遲早會陷入麻煩,且會以崩盤的形式收場。他說,風險值受到震撼(value-at-risk shocks,指市場快速又劇烈地修正)的頻率漸增,顯示崩盤的機率愈來愈高,VIX 2月飆漲、土耳其里拉近幾月嚴重貶值、義債價格狂震等等,都是金融系統愈來愈不穩的初步訊號。

Filia說,假如以上觀點正確,那麼全球金融市場的關鍵轉折以及最後的崩裂時刻,或已山雨欲來。

目前企業盈餘、經濟成長都相當穩定,市場也從最近的股災中順利反彈,崩盤的說法或許讓人難以相信。不過,Filia的報告指出,歷來幾次嚴重的崩盤,都跟隨在VIX低於平均、企業盈餘偏高、GDP正向成長以及市場充滿信心之後,1929年、1987年、2000年及2007年都曾有相同現象。

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資料來源-MoneyDJ理財網

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