人多地方不要去!押寶長債將跌、交易員大賺6千萬美元

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美國稅改看似過關在即,債市爆發劇烈賣壓,長債殖利率大幅跳升。據傳有交易員押對寶,兩天來海撈6,000萬美元。

ZeroHedge 19日引述外媒報導,美國公債的殖利率利差不斷收窄,各方都認為殖利率曲線會持續躺平,重金做多長債。美國商品期貨交易委員會(CFTC)持倉報告顯示,12月12日為止當週,30年期美債期貨的淨多單創下新高。

眾人一窩蜂做多之際,有人卻反向操作,押寶長債價格將跌、殖利率將飆。結果顯示,這名人士的反向操作時機極為精準。本週一、週二(18、19日),稅改方案過關在即的影響之下,30年期美債殖利率飆漲13個基點,創下去年11月美國總統大選以來最激烈的兩天漲勢。由於債券價格和殖利率呈反向走勢,殖利率大增代表價格重挫,一竿子作多長債的人翻船,急忙出場,這名人士大賺一筆。

據傳這名人士看跌美債價格,以1.04美元的均價,買進了5萬口美債期貨賣權(put)。這兩天來公債價格大跌、殖利率衝高,19日美債期貨賣權的價格升至2.21美元,讓這人賺進6,000萬美元。

然而此一人士真的是算準時間,在債市動盪前出手嗎?文章猜測,也許不是,這筆賣權交易可能只是替作空波動性避險,恰好碰上債市賣壓,才幸運大賺。

MarketWatch報價顯示,紐約債市12月18日尾盤時,對聯準會(Fed)利率決策較敏感的美國2年期公債殖利率下跌0.8個基點至1.832%。10年期公債殖利率上漲3.9個基點至2.392%,為7日以來最大單日漲幅。30年期公債殖利率也上漲5.9個基點至2.745%,為11月10日以來最大單日漲幅。公債價格與殖利率呈現反向走勢。

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資料來源-MoneyDJ理財網

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