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AI應用更進一步?第一金投信擬將AI應用於主動式ETF

圖片來源:達志影像

AI時代來臨,第一金投信今天宣布與韓國知名Fintech公司QRAFT簽約合作,第1步擬利用AI科技偵測金融風險訊號告知,未來傾向合作發展以AI演算法為核心的主動式ETF投資產品。

最近國內掀起ETF之亂,大量跟蹤指數的被動式ETF,連結投資標的雷同,可能引發成分股過度集中風險,金管會今年公開表態,研議開放主動式ETF,預計今年6月定案。

第一金投信今天與QRAFT簽約合作,被外界解讀是為了接下來推出主動式ETF預先鋪路,未來可能推出以AI運算為核心的ETF。

第一金投信總經理廖文偉今天表示,對於主動式ETF的準備是一定要有。至於AI ETF,這是努力目標,但要運用AI技術為核心來進行投資操盤,公司必須要有一套很完整的策略模組,主管機關也會要求,短時間還不會那麼快發生。

第一金投信與QRAFT合作,第1步會利用其市場風險偵測模型,定期提供類似投資氣象表,告知金融風險訊號。接下來再一步步深化合作。

QRAFT為國際知名Fintech公司,總部在韓國,2022年獲得日本軟體銀行(Softbank)入主投資1.46億美元(約新台幣46億元),成為公司第2大股東。QRAFT擅長運用AI演算法,建立多因子選股模型,以及市場風險情緒訊號模型等。

QRAFT利用AI技術,在美國紐約證交所上市一系列以AI演算法驅動的主動式ETF,獲得不錯成績。其中QRAFT US Large-Cap Strategy策略指數,過去5年成長105.41%,績效打敗同時間S&P500指數成長93.64%。

對於最近國內掀起ETF之亂,韓國QRAFT金融科技公司執行長Marcus Kim(馬卡斯‧金)分享經驗,他表示,相較於傳統ETF是被動跟蹤指數,容易造成選股雷同,市場一窩蜂現象,以AI演算法為核心的主動式ETF,則會根據市場狀況進行調整,選股策略與大環境變化會彼此互動,有助避免投資策略過於一致。

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