ETF

圖片來源:達志影像

不到10元就能投資台股ETF,FT臺灣Smart ETF (00905),「台灣首檔」 Smart Beta多因子指數ETF,經由回測調整的聰明ETF,具備「漲時重勢跌時重質」的特性。

Smart Beta是什麼?不懂不熟悉沒關係!今天老牛就來介紹這檔「FT臺灣Smart ETF 」。

何謂「Smart Beta」:

量化因子選股機制,追求長期合理超額報酬。

圖片來源:股海老牛

00905基本資料:

追蹤指數:特選Smart多因子指數
目前股價:9.67元
成分檔數:目前為123檔
配息政策:季配息(1、4、7、10月)
經理費/年:0.45%
保管費/年:0.035%
漲時重勢,跌時重質,智慧選股,聰明領息

00905多因子篩選機制:

衡量臺灣證券交易市場上市普通股中,因子評分達一定水準的公司。

1.品質因子:財務體質監控

高品質、種結構,財務結構良好(低槓桿、高毛利),資產運用效率佳(股東權益報酬率)。
獲利強負債低、ROE表現佳→重視公司經營力與競爭力。

2.價值因子:收益緩衝機制

股息、股價成長機會,尋找低估機會(低本益比),收息增益秘方(高殖利率)。
尋找低本益比、鎖定高殖利率→採用股利做防守,重視累積股息。

3.動能因子:趨勢跟隨輔助

抓緊趨勢、挖掘機會,股價趨勢看俏(股價動能),聚積成長機會(營利動能)。
股價具備動能、聚焦成長機會→倚靠資金動能,右側交易順勢飛。

4.風險偵測:前方波動預示

風險控管、降低波動,標的定期汰換機制,確保股票流動性。

00905成分股vs.0050成分股:

因00905的成分股篩選條件將台股市值前1%無條件納入,所以00905前10大成分股和元大台灣50(0050)的前10大成分股非常相同,但權重占比各異,00905台積電僅占27.14%,0050占比高達47.37%。

00905成分股(資料日期:2023.09.28):

1.台積電(2330):占比27.14%。
2.廣達(2382):占比4.68%。
3.鴻海(2317):占比4.55%。
4.聯發科(2454):占比4.34%。
5.中華電(2412):占比3.58%。
6.台達電(2308):占比3.35%。
7.富邦金(2881):占比3.22%。
8.聯電(2303):占比2.92%。
9.國泰金(2882):占比2.87%。
10.兆豐金(2886):占比2.43%。

0050成分股(資料日期:2023.09.28):

1.台積電(2330):占比47.37%。
2.鴻海(2317):占比4.57%。
3.聯發科(2454):占比3.77%。
4.台達電(2308):占比2.69%。
5.廣達(2382):占比1.92%。
6.聯電(2303):占比1.92%。
7.富邦金(2881):占比1.69%。
8.中華電(2412):占比1.59%。
9.中信金(2891):占比1.56%。
10.國泰金(2882):占比1.51%。

00905指數回測數據:

從近15年回測數據上可以看到,特選SMART多因子指數總報酬率為628%、台灣加權指數為517%。代表在上下波動的市場中,利用多因子策略追求在牛市行情透過動能乘風而上,熊市行情則更重挑選價值,盤整則透過品質來強健抗震,盡可能做到「智慧新存股」的目標。

圖片來源:股海老牛

ETF績效表現比較:

雖然近期台股股價回檔,但00905表現較為穩健,截至2023年9月28日,近3個月、6個月報酬率仍達0.51%及9.04%,近一年報酬率更達30.09%,在同類型ETF中績效表現亮眼!

圖片來源:股海老牛

老牛總結

00905透過品質、價值及動能因子來追求「市場報酬+超額報酬」。其中「品質因子」篩選財務品質佳的公司;「價值因子」篩選台股低估值機會的公司;「動能因子」追尋股價趨勢,也兼顧盈餘動能,組成技術面及基本面的順勢投資策略。

00905股價為10元左右,買進一張只需要1萬元,小資族可以輕鬆入手台積電、鴻海、聯發科等高市值企業;00905也會透過動能因子,把握正在上漲的中小型股。

本文獲「股海老牛」授權轉載,原文:不到10元就能投資台股ETF,FT臺灣Smart ETF (00905)

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作者簡介_股海老牛

老牛秉持「安心抱緊」 投資理念,擅長「定存股」、「金融股」、「成長股」、「ETF」等投資主題。希望藉由分享我的財經知識與投資經驗,運用「抱緊處理」四大心法,協助投資人找到正確方向。告訴投資人如何實行股市「抱緊處理」精神,「上漲時抱得開心、下跌時抱得安心」,並帶領投資人成為左拿股利、右賺價差的股海贏家!

著作:
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