商周財富網 股市 美股 美股崩、VIX飆!神秘客壓對寶、帳面大賺近2,700萬美元

美股崩、VIX飆!神秘客壓對寶、帳面大賺近2,700萬美元

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之前華爾街意氣風發,股市一路狂飆,「恐慌指數」為此趴地、屢破新低。然而名為「五角」的神秘買家似乎預見股市將要暴跌,持續敲進恐慌指數的買權(call)。17日美股暴跌,五角帳面大賺近2,700萬美元。

霸榮(Barronˋs)報價顯示,用來衡量市場恐慌氣氛的芝加哥選擇權交易所(CBOE)波動率指數(VIX),17日暴衝46.38%、收在15.59點。此前VIX頻破底,8日收在9.77點,創1993年來新低。

MarketWatch、金融時報報導,道瓊指數慘跌372.82點,投資人如驚弓之鳥,VIX指數狂飆、升幅為2016年6月24日以來之最。五角對此早有準備,早早買進VIX買權,替股市大跌避險。股市重挫時,波動性會跳升,購入VIX買權可從波動性攀升獲利。

Macro Risk Advisors的Pravit Chintawongvanich估計,VIX上揚,五角的VIX買權價值,一天內激增了2,660萬美元(不計17日購入買權)。若計入17日早上購入的VIX買權,五角的VIX買權總值為4,820萬美元。Chintawongvanich猜測,VIX的漲幅仍不夠,五角應該不會出場。他說,從五角的避險策略看來,他或許不會平倉;波動性可能要飆更高,他才會賣出部位。

儘管17日VIX升至15.59點,仍處於相對低檔,遠不及長期平均值20點。今年迄今,五角砸下將近1.4億美元敲進VIX買權,其中1.11億美元已經到期作廢。

五角憂慮美股重挫,從年初開始購入VIX買權。

Money Morning、ValueWalk、金融時報5日報導,芝加哥選擇權交易所(CBOE)波動率指數(VIX),用來衡量市場恐慌氣氛。今年以來VIX屢創新低,但是有神秘買家不斷敲進。

3月31日Macro Risk Advisors衍生商品策略主管Pravit Chintawongvanich接受CNBC訪問透露,神秘客購買選擇權的方式,非常有規律,每天固定以0.50美元的價碼,購入5萬口VIX買權(call)。他不在乎履約價(strike)是多少, 一味買進0.50美元的選擇權。

由於神秘買家作法極為固定,外界替他起了「五角」的別名。3月底時,神秘客大賠7,500萬美元。但是他毫不在乎,繼續進場,到5月初為止,虧損金額進一步膨脹至8,900萬美元。

金融時報報導,根據四名內情人士表示,神秘客可能是英國基金經理人Jonathan Ruffer。Chintawongvanich估計,至今五角共撒下1.2億美元敲進VIX買權。他說,不管買主是誰,肯定不怕賠錢。Ruffer確實口袋極深,2013年他名下資產達4.92億美元(全文見此)。

*編者按:本文僅供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦,讀者務請運用個人獨立思考能力,自行作出投資決定,如因相關建議招致損失,概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

資料來源-MoneyDJ理財網

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